Simulatore Monte Carlo
Quanto amplifica la leva i tuoi risultati?
Investire con la leva significa investire più del tuo capitale, prendendo a prestito il resto. Se il mercato sale, i guadagni sono amplificati. Se scende, lo sono anche le perdite — fino al margin call e alla perdita del capitale investito. Migliaia di scenari Monte Carlo mese per mese, con leva e senza, sugli stessi identici mercati.
Il verdetto — su 2.000 scenari Monte Carlo mensili
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Capitale mediano con leva
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Capitale mediano senza leva
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Probabilità di margin call entro l'orizzonte
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Range 10°–90° percentile con leva
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Capitale nel tempo
Fascia 10°–90° percentile con leva su 2.000 scenari, mediana con leva e mediana senza leva, a parità di mercato.
Come si distribuisce il capitale finale con leva
Su 2.000 scenari Monte Carlo indipendenti, a fine orizzonte.
Come funziona il modello
- Con leva L, investi L × il tuo capitale proprio: la parte restante, (L−1) × capitale, è presa a prestito. Con leva 1x non c'è debito ed è come investire senza leva.
- Ogni mese si pagano solo gli interessi sul debito (il debito non si riduce), prelevandoli dal valore del portafoglio — come in un conto a margine.
- La simulazione è mensile, non annuale: il rischio di margin call dipende dalle oscillazioni durante l'anno, non solo dal risultato di fine anno.
- Il margin call scatta quando il capitale proprio (valore del portafoglio meno debito) scende sotto il margine di mantenimento indicato, calcolato sul valore del portafoglio: a quel punto la posizione viene liquidata e il capitale investito è perso.
- Il confronto "senza leva" usa esattamente gli stessi rendimenti di mercato estratti in ogni scenario: la differenza che vedi è solo l'effetto della leva, a parità di mercato.
Strumento a scopo informativo ed educativo. Non costituisce consulenza finanziaria né raccomandazione d'investimento. La leva finanziaria aumenta in modo significativo il rischio di perdita, fino alla perdita totale del capitale investito. Le regole di margin call dei singoli intermediari possono differire da questo modello semplificato (marginazione continua, non mensile). I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
Ne parliamo?
Ogni situazione è diversa dalla media
Il simulatore dà un'indicazione statistica. Per un piano costruito sul tuo obiettivo reale — orizzonte, tolleranza al rischio, priorità — prenotiamo una call conoscitiva, senza impegno.